交割结算价即交割价，就是期货合约到期后实物交割的基准价，这个价格是期货合约文本中规定的最后交易日的结算价。比如上海铜的最后交易日是交割月的15日（遇节假日顺延），那么2009年3月到期的铜的最后交易日就是2009年3月16日（因为15日是星期日，所以顺延一天）。这一天交易结束后沪铜0903的结算价就是沪铜0903的交割价，而交割时间则是这个月的16-20日。
连续图是指把每个现货月合约相连形成的，连二、连三是指把现货月之后的第二个、第三个月份合约相连形成的。 连续图只是为了方便分析行情才设计的。其实交易所没有这样的合约上市，不能交易。
按常理，每个合约交割完毕后下个交易日会连上下一年相同月份的合约，所以中间会有一年的跨度，比如，0809交割完后会接0909合约。研究长期趋势会失真,所在才会有连续图。
以7月28日来看，7月合约已经交割，当前连续合约中显示的就是8月合约的数据；但是如果是7月合约交割前，连续合约中则是7月合约的数据。
由于7月28日时，当前月合约已经变为8月合约，所以连三合约就是后面的第3个月也就是11月份的合约。
至于为什么这样设置，因为根据长久以来行情变化的规律，交易者发现距离当前交割月份最近的一个月和三、四个月后的期货合约是价格最接近（最有代表性）现货预期价格和最活跃的。因此就把这样的合约价格连续起来（常年不断地）加以研究，于是就设置了“XX连续”、“XX连三、连四”等行情数据。
至于LME（伦敦金属交易所）的三月铜等合约，则是没有交割期限的连续合约，它没有具体交割日期，交易商可以选择任一日期办理交割手续。其报价仅用来做为交割时升贴水的基础标准。
具体到万得资讯金融终端，连续合约为IF00.CFE，活跃合约为IF.CFE，真实合约则是IF1201.CFE。在2012年1月份，三者实际上是同一只证券代码，只是为了交易员使用方便以及业界惯例，设置了连续合约与活跃合约。实际上在交易中，则应该使用IF1201.CFE，只有真实合约才可以交易。
注：在万得初期，只有连续合约和真实合约，但后来发现连续合约不一定是最活跃的，反映在终端上，则表现为期货交易不活跃，因此后来追加了活跃合约（即交易最活跃的合约），以使终端展示更真实，避免一潭死水。