很简单，你需要一个ico资源，在解决方案浏览器中加入就可以了。
3个步骤。
1.你需要得到HINSTANCE。这个根据不同的情况会有不同的方法。
char buf[MAX_PATH];
::GetModuleFileNameA(0, (LPCH)&buf, MAX_PATH); // 这里0就会默认得到调用进程的实例句柄
HINSTANCE instance = ::GetModuleHandleA(buf);
2.创建HICON
HICON hIcon = ::LoadIconA(instance, MAKEINTRESOURCEA(IDI_ICON1));
3.得到HWND，这个也有很多方法，大家自己看着办。我的是这样得到的：
HWND hWnd = m_pkAppWindow->GetStatusWindowReference();
4.发送两个消息
if ( hIcon && hWnd )
{
::SendMessageA((HWND)hWnd, WM_SETICON, 1, (LPARAM)hIcon);
::SendMessageA((HWND)hWnd, WM_SETICON, 0, (LPARAM)hIcon);
}
然后你生成的应用程序的ICON就会是这个icon.