由于本人也是刚接触cocos2dx不久，方法不是很完善，但也将就着用。
前提是你已经下好了cocos2dx和VS2012。
第一步，用VS打开cocos2dx根目录下的.sln解决方案文件，
第二步，在方案解决文件中新建自己的项目，记得点添加到解决方案。
图中圈圈里的这个只需点击cocos2dx根目录下的install-templates-msvc.bat文件执行一下就ok了，还是不行，上网搜索，有很多。
第三步，新建好project后，会提示打不开N多**.h文件，不用着急，右键新建的项目的属性：
路径：->配置项目属性->C/C++/常规->附加包含目录
添加以下文件夹：
D:\soft\asp.netTools\cocos2d-2.1rc0-x-2.1.2\extensions;（我没有加这个也行，可能暂时没有用到）
D:\soft\asp.netTools\cocos2d-2.1rc0-x-2.1.2\cocos2dx;
D:\soft\asp.netTools\cocos2d-2.1rc0-x-2.1.2\cocos2dx\include;
D:\soft\asp.netTools\cocos2d-2.1rc0-x-2.1.2\cocos2dx\kazmath\include;
D:\soft\asp.netTools\cocos2d-2.1rc0-x-2.1.2\cocos2dx\platform\win32;
D:\soft\asp.netTools\cocos2d-2.1rc0-x-2.1.2\cocos2dx\platform\third_party\win32;
D:\soft\asp.netTools\cocos2d-2.1rc0-x-2.1.2\cocos2dx\platform\third_party\win32\OGLES;
D:\soft\asp.netTools\cocos2d-2.1rc0-x-2.1.2\external;
D:\soft\asp.netTools\cocos2d-2.1rc0-x-2.1.2\CocosDenshion\include;
加完这些，我的还有问题，居然打不开AppDelegate.h文件，都在自己的项目下都不能发现，郁闷，然后我又果断照上面方法加了AppDelegate.h，位置大概在自己新建的项目下的classes文件下，点到classes文件就行了。
总之，有哪个.h文件打不开，就加那个.h文件所在的目录。
第四步，在VS中ctrl+F5你会发现惊喜。。。。。。我现在有个难题，望各位同志慷慨相助，怎么让c++自定义的类能够在lua中使用，当然是用tolua++的方法更好，但是网上都是mac的郁闷。我用tolua++生成的LuaCococ2d.cpp文件有一个错误，是函数的参数不对，不知道怎么搞，qq741212080，知道的同志，点拨一下，快崩溃了我。