在安装完Visual Studio 2005及SQL CE后，根据下面参考资料1中的提示建立了自己的第一个SQLCE示例。
由于开始没有弄清楚，所以SQL CE开始安装的是一个Server端的，也即常说的Server Tools，而不是SDK。所以我是先安装的Visual Studio 2005，然后再安装SQL CE SDK 3.0。因此在开发中，碰到的第一个问题就是无法引用SqlServerCe，即：
using System.Data.SqlServerCe
后来在浏览器中点右键，选择SqlServerCe才成功。
参考资料：
http://www.diybl.com/course/3_program/jdkf/2007113/83114.html