我用的版本是最新的：
CEGUI-SDK-0.6.2b-vc8
1 首先必须下载vs2005的补丁，大概四百多M，
2 将CEGUI-SDK-0.6.2-vc8第一级目录下的bin里面所有dll,exe内容移到Samples里面的bin文件夹中，因为Samples中每个工程的默认输出路径是bin文件夹。
3 同样，将CEGUI-SDK-0.6.2-vc8/Samples目录下的datafiles文件夹放到samples里面的bin文件夹中，
4 解决方资源管理器下，右键，属性，在打开的对话框中可以看到输出目录：../../../../Samples/bin
将输出目录复制到 配置属性/调试/下面的工作目录中去，因为第三步已经将资源文件移到了bin中，
工作目录的设置提示编译器去bin文件夹中寻找所需的配置文件：例如scheme文件等。
这样的话，sample程序就可以运行了...