1. 下载boost
我下载的最新boost 1.52.0。下载tar.gz或者tar.bz2的，这些文件是\n换行的，zip是windows的\r\n
2. 使用cygwin解压
3. 安装
$ cd $BOOST_HOME
$ ./bootstrap.sh --prefix=/usr/local
$ ./b2 install
最后一步很慢，慢慢等吧
然后就把头文件放到 /usr/local/include/boost，库放到/usr/local/lib下
这样就可以使用了。
下面讲讲怎么在NetBeans下配置（Eclipse应该差不多，VS党应该不会使用cygwin的吧）
主要参考http://www.cnblogs.com/smartvessel/archive/2009/11/25/1610554.html
这篇文章讲了一些怎么让NetBeans使用Cygwin的配置。如果是最新版的Netbeans(我使用的7.2.1）并且安装Netbeans前已经安装过了Cygwin了，它能自动找到。
如果没有的话，再参考它在Netbeans里配置Cygwin吧
1. Build -> C++ Compiler -> Include Directories 添加/usr/include/boost 如果你cygwin装在d盘路径可能是 D:\cygwin\usr\local\include
2. Linker ->Libraries 添加 D:\cygwin\usr\local\lib下的库。比如要用正则表达式，可能要添加libboost_regex.dll.a 如果嫌麻烦，就和我一样全部添加吧
3. Tool -> Options -> C/C++ -> Code Assistant -> localhost: Cygwin 4.x -> C++ Compiler ->add D:\cygwin\usr\local\include\boost
当然，如果不care代码提示，第三步不弄也行