废话少说了，原题集出处：http://blog.csdn.net/hackbuteer1/article/details/6902917
题目： 一个骰子，6面，1个面是 1， 2个面是2， 3个面是3， 问平均掷多少次能使1、2、3都至少出现一次。
方法： 面对面试概率题几乎屡试不爽的分叉树递归列方程法。
这是一个求数学期望的问题，最终是求1，2，3出现至少一次的最短长度的期望。
这样分叉树的每个节点是一个期望状态，而每个分叉是一次投掷结果。将后续期望出现1、2、3各至少一次的情形记作L123（即题目所求），将后续期望出现1、2各至少一次（3无关）情形记作L12，而1至少一次（2，3无关）情形L1，其余数值符号类推，则树结构如下（列出4级结构已经足够）：
| 第一级（树根） | 第二级 | 第三级 | 第四级别 |
| L123 | 掷1->L23 | 掷1->L23 | 同状态 |
| 掷2->L3 | 根据投掷结果，或继续期待L3，或已经达到目标 | ||
| 掷3->L2 | 根据投掷结果，或继续期待L2，或已经达到目标 | ||
| 掷2->L13 | 掷1->L3 | 根据投掷结果，或继续期待L3，或已经达到目标 | |
| 掷2->L13 | 同状态 | ||
| 掷3->L1 | 根据投掷结果，或继续期待L1，或已经达到目标 | ||
| 掷3->L12 | 掷1->L2 | 根据投掷结果，或继续期待L2，或已经达到目标 | |
| 掷2->L1 | 根据投掷结果，或继续期待L1，或已经达到目标 | ||
| 掷3->L12 | 同状态 |
接下来，就是要排出方程，因为一共7个未知数，如果排出7个线性方程就能解决问题。
这方程组里的未知数对应上述的状态，而其数值则是一个对长度（投掷次数）的数学期望。
根据这个树状结构和其中的递归关系，这个方程组就是：
L123
= p1 (L23+
1) +
p2 (L13+1)
+ p3 (L12
+ 1) = p1 L23
+p2
L13+ p3
L12 + 1
（以这个L123为例，解释，投掷1的概率是p1而由此得到的结果是需要期待后续2和3各至少出现一次，于是长度期望是L23+
1，加1是因为投掷了一次，亦即即增进一级）
L23
= p1
L23 +p2
L3+ p3
L2 + 1
L13
= p1
L3 +p2
L13+ p3
L1 + 1
L12
= p1
L2 +p2
L1+ p3
L12 + 1
L1
=p1
+ p2 L1+ p3
L1 + 1
（这里实际上是
L1
=p1
·1 + p2 (L1+1)
+ p3 (L1
+1)
=p2
L1+ p3
L1 + 1，因为对L1情形，如果投了1就目的达到终止了）
L2
=p2
+ p1 L2
+
p3
L2 + 1
L3
=p3
+ p1 L3
+p2
L3+ 1
（以上一开始没注意，多加了悬空的概率项，故计算有误）
其中
p1，p2
和
p3分别是掷出1，2和3的概率，即1/6，1/3，1/2。
于是求解这个方程，得到：
L1
= 6， L2
= 3， L3
= 2
L12
= 7， L13
= 13/2， L23
= 19/56
L123
= 219/30 = 7.3
259/36 ~= 7.14
故以上如果没有计算错误，该题结果是，平均掷7.3
约7.14次可出现这些面值各至少一次。
【另一解法】感谢4楼aaaxingruiaaa同学提供的答案（指示器变量法），整理如下：
定义随机变量Xn，其可能值为0或1，其值为1表示“前n次掷骰子，1，2，3没能都至少出现一次”的事件，其值为0表示这个事件没有发生，即“前n次掷骰子，1，2，3各至少出现一次”。
令pn为“掷n次骰子，1，2，3没能都至少出现一次”的概率，所以显然pn
= Pr{Xn=1}，于是pn
= 1·Pr{Xn=1}
+ 0·Pr{Xn=1}
= E[Xn]，即这个随机变量的数学期望。
令随机变量X表示1，2，3刚好全部出现过需要的投掷次数。可见题目要求的就是E[X]。
关键等式：X =
Sigma(n=0 to Inf; Xn)
（这里Sigma是求和号，求和范围是n从0到无穷大）
说明一下，等式两边都是随机变量，假设对于某个随机实例（例如，这里指一次具体的投掷序列），其对应事件是：“投了K次恰好1，2，3都出现了”，于是等式左边显然等于K；而等式右边，对于n < K，由于这些项的对应定义事件发生了（即1，2，3没能出现），所以他们的实例值是1，而对于n⩾K，则由于对应定义事件都没发生，实例值为0，可见这个和也是K。故两侧相等。（为了达到这个相等关系，可以看出需要把X0包含在内的必要性）
值得注意的是（但对于解这道题也可以不去注意，但注意一下有利于比较深入地理解），对n < 3，Xn显然恒为1。而对于n⩾3，这些随机变量不是独立的。他们的相关性是不容易求出的，唯一容易知道的是，当序列中一个项为0时，其后的项均为0。好在对于这题我们不需要担忧这个相关性。
由于数学期望的加性与随机变量的相关性无关（这是数学期望一个很令人高兴的性质），所以即便这样，E[X]也能容易求出：
E[X] =
Sigma(n=0 to Inf; E[Xn])
= Sigma(n=0 to
Inf; pn)
pn的比较直观的求法也由aaaxingruiaaa同学提供了，即所谓容斥原理。稍微解释一下，由于pn考虑的是n次投掷三者没有全部出现，于是就是其中两者出现或仅一者出现。假设单次投掷1，2和3出现的概率分别为：r1，r2和r3。于是(r1+r2)n表征n次投掷只出现1或2的概率，这其中包括了出现全1和全2的情形，于是求pn可由这样的项求和并剔除重复计算的单面值情形，于是：
pn
= (r1+r2)n+
(