Windows是一个消息（Message）驱动系统。Windows的消息提供了应用程序之间、应用程序与Windows系统之间进行通信的手段。应用程序想要实现的功能由消息来触发，并且靠对消息的响应和处理来完成。
Windows系统中有两种消息队列：系统消息队列和应用程序消息队列。计算机的所有输入设备由Windows监控。当一个事件发生时，Windows先将输入的消息放入系统消息队列中，再将消息拷贝到相应的应用程序消息队列中。应用程序的消息处理程序将反复检测消息队列，并把检测到的每个消息发送到相应的窗口函数中。这便是一个事件从发生至到达窗口函数必须经历的过程。
必须注意的是，消息并非是抢占性的，无论事件的缓急，总是按照到达的先后派对，依次处理（一些系统消息除外），这样可能使一些实时外部事件得不到及时处理。
Windows中的消息是放在对应的进程的消息队列里的。可以通过GetMessage取得，并且对于一般的消息，此函数返回非零值，但是对于WM_QUIT消息，返回零。可以通过这个特征，结束程序。当取得消息之后，应该先转换消息，再分发消息。所谓转换，就是把键盘码的转换，所谓分发，就是把消息分发给对应的窗口，由对应的窗口处理消息，这样对应窗体的消息处理函数就会被调用。两个函数可以实现这两个功能：TranslateMessage和DispatchMessage。
另外，需要注意，当我们点击窗口的关闭按钮关闭窗口时，程序并没有自动退出，而是向程序发送了一个WM_DESTROY消息（其实过程是这样的，首先向程序发送WM_CLOSE消息，默认的处理程序是调用DestroyWindow销毁窗体，从而引发WM_DESTROY消息），此时在窗体中我们要响应这个消息，如果需要退出程序，那么就要向程序发送WM_QUIT消息(通过PostQuitMessage实现)。一个窗体如果想要调用自己的消息处理函数，可以使用SendMessage向自己发消息。
如上所述，大部分（注意是大部分）的消息是这样传递的：首先放到进程的消息队列中，之后由GetMessage取出，转换后，分发给对应的窗口。这种消息成为存储式消息。存储式消息基本上是使用者输入的结果，以击键（如WM_KEYDOWN和WM_KEYUP讯息）、击键产生的字符（WM_CHAR）、鼠标移动（WM_MOUSEMOVE）和鼠标按钮（WM_LBUTTONDOWN）的形式给出。存储式消息还包含时钟消息（WM_TIMER）、更新消息（WM_PAINT）和退出消息（WM_QUIT）。但是也有的消息是直接发送给窗口的，它们被称为非存储式消息。例如，当WinMain调用CreateWindow时，Windows将建立窗口并在处理中给窗口消息处理函数发送一个WM_CREATE消息。当WinMain调用ShowWindow时，Windows将给窗口消息处理函数发送WM_SIZE和WM_SHOWWINDOW消息。当WinMain调用UpdateWindow时，Windows将给窗口消息处理函数发送WM_PAINT消息。