原因可能是在域控制器上安装的.NET，ASPNET账号（启动aspnet_wp.exe账号）没有足够的创建进程的权限所致。
请尝试如下几种方法：
方法1：
将账号ASPNET加入本机管理员中。
方法2：
进入/WINNT/Microsoft.NET/Framework/Version/Config目录，打开machine.config文件。找到processModel项，将其中username改成system或者一个你自己创建的有权限的账号。
方法3：
在IIS中将站点的安全性设置为只允许集成Windows验证，然后在站点中的web.config中的
以上所列方法可能需要重启IIS服务。
原因就是用machine时，系统会用aspnet账号运行asp.net应用，而aspnet账号在域控制器上权限不够。而用system时，系统则会用system账号（拥有对本机的特权）运行asp.net应用。
只有在域控制器上才存在aspnet账号问题，微软为什么这么做就不得而知啦，可能是出于安全的因素吧，或者是一个Bug。
至于Window集成方式访问数据库，缺省情况下会以访问者进程的启动账号访问数据库，所以当将启动账号改为system后，就应该可以访问本机数据库，而不需要第三步。
当采用第三种方式时，系统会以访问者的实际身份访问所需资源，不是同一个域中的机器访问时会被要求输入用户名和密码。