花了两天时间，总算把Sample下的例子跑成功了，真不容易啊，呵呵，现把遇到的问题解决等做个小小的总结吧，供初学者交流参考，若有说错的地方，欢迎指正。
1、 下载：http://www.cegui.org.uk/wiki/index.php/Downloads
最新版本为0.7.1，点进去后会发现有多个download链接，简单翻译下：
a) CEGUI 0.7.1 Library Source Downloads：CEGUI源码，里面的[projects/premake]目录下有premake工具和bat程序，可以手动生成VS2002、VS2003、VS2005、VS2008下的工程文件。但缺少附加库(即没有dependencies文件夹)，需要另外下载。
b) CEGUI 0.7.1 Documentation Downloads：帮助文档。
c) CEGUI 0.7.1 Binary Downloads for Microsoft Visual C++ 2005 (must have SP1)：带VS2005工程的源码，VS2005需要安装SP1补丁。
d) CEGUI 0.7.1 Binary Downloads for Microsoft Visual C++ 2008：带VS2008工程的源码，我下的是这个，其下有两个链接，第一个链接包括了源码和dependencies文件夹（我下的是这个），第二个就只是dependencies文件夹，需要与a)中下载的一起用。
e) CEGUI 0.7.1 Binary Downloads for Apple Mac OS X (32 Bit Universal)：用于苹果Mac操作系统上开发的源码工程。
我下载后的文件名是CEGUI-SDK-0.7.1-vc9.zip，解压。
在[CEGUI-SDK-0.7.1-vc9/projects/premake]下找到CEGUISamples.sln运行。
2、 编译
首先需要编译CEGUISampleHelper项目，它生成的DLL文件供其它的DEMO程序调用，是一个框架，其实也就是把其下的.h 、.CPP文件打个包。
编译时需要有图像渲染库支持，它支持四个SDK：DirectX、OpenGL、Irrlicht、Ogre ,
如果不想装Irrlicht、Ogre, 可以在项目里把带有irrlicht或ogre字样的h文件和cpp文件移除，
然后再去[CEGUI-SDK-0.7.1-vc9/cegui/include]文件夹下找到config.h文件，打开，把“#define CEGUI_SAMPLES_USE_IRRLICHT”、“#define CEGUI_SAMPLES_USE_OGRE”注释掉。
编译设置默认是在Debug_Static下，
编译成功后会在[CEGUI-SDK-0.7.1-vc9/lib]下得到CEGUISampleHelper_Static_d.lib文件，一般不用这个，
把解决方案配置换成Debug模式，然后得到CEGUISampleHelper_d.lib。
然后编译一下Sample_Demo6项目试试，
如果出现”unresovled symbol”找不到符号之类的错误的话，说明之前的CEGUISampleHelper编译是有问题的，我主要就是Debug_Static模式没切换成Debug模式，还有把原有CPP文件误删了。
3、 运行Sample_Demo6
运行会报错，如下：
找不到freeglut_d.dll，
解决：把[CEGUI-SDK-0.7.1-vc9/dependencies/bin]下的DL L文件拷到[CEGUI-SDK-0.7.1-vc9/bin]下，因为EXE程序是生成在这个文件夹里；另外一种方法是，自己建个专门的文件夹，把那些库放进去，然后设置项目->属性->调试->工作目录为该文件夹；如果嫌麻烦，那就把那些库统统扔到windows/system32里去吧！
找不到d3dx9d_41.dll、d3dx10d_41.dll，是DirectX SDK版本问题，
解决：网上找这两个库，然后下载下来放到system32里去，不过我没找到，所以我先去下载了最新版本（August 2009）的SDK ，安装后在system32里找到有d3dx9d_42.dll、d3dx10d_42.dll，复制粘贴下，并重命名成d3dx9d_41.dll、d3dx10d_41.dll，仍放在system32里，嘿嘿，这个比较方便，网友教的。
找不到logo.png文件，那是资源目录没设对，
解决：需要把项目->属性->调试->工作目录设成[安装路径/CEGUI-SDK-0.7.1-vc9/datafiles]，datafiles就是资源文件夹。
然后就可以看到漂亮的CEGUI界面了，写下来，发现还蛮容易的，可怜我摸索了两天，太笨了，呵呵。
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