传统的多元统计主要涉及多元分布与多元回归、均值向量、协方差矩阵、聚类判别、主成分与因子分析、对应分析、典型相关等等。理论学习一直都会是长期的过程，
至于如何实现上述多元统计方法，推荐如下
sas:
http://psych.colorado.edu/~carey/Courses/PSYC7291/ExampleCode.htm,这个链接主要是用procs完成
http://www.psych.yorku.ca/lab/psy6140/outline.htm这里是利用sas/iml和宏完成
R:
http://cran.r-project.org/web/views/Multivariate.html,这里提到很多R包，有网友将该页面翻译了，见：http://i.mtime.com/920665/blog/5857208/
另外还有很多R书，如：
《Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R》、《Multivariate Statistics with R》、《Modern Applied Statistics With S》等等，这些书网上电子版资源很多。
spss:中国人大何晓群的《多元统计分析》