cookies是由给你提供服务的服务器端生成后存储在你本地的数据，并由服务器读取来验证用户身份。cookies本身是数据，它的传输使用http协议。
如果，你是普通用户：
你说的iOS应用至少应该是一个C/S架构的客户端，比如新浪微博、豆瓣小组、支付宝这些应用。这种情况下，cookies可以有。但是“ios程序退出cookie为什么会消失”呢？1.服务器端不使用cookies；2.该应用开发者就没有设置存取本地的cookies（其实iOS提供了更方便的钥匙串功能）；3.应用内有关于cookies功能的设置，而你设置为关闭。
如果引发你这一困扰的iOS应用本身就不是C/S架构的。就无从谈cookies了。如果你的意思是不能自动本地登录，比如一些需要设置本地访问密码的应用，那只能说开发者本身就没想设置这一功能。
如果，你是iOS开发者：
cookies功能本身和iOS SDK没有任何关系啊，iOS应用的表现如何完全根据你是如何设计和编写代码来决定的。你需要在你的C/S架构的服务器与应用端使用cookies功能。如果你只是希望进行【本地】自动记录用户登陆信息（这与cookies的概念无关），那么你可以了解一下Security框架来进行钥匙串读写。