开始安装之前，强烈建议你先阅读这部分的内容——如果你的网络条件不好（连sourceforge的速度很差），或者你想大幅加速你的安装过程并减少错误发生，这部分内容会很有用。否则如果你想体验原汁原味的安装过程，请跳过此段。
国内网络访问sourceforge的速度通常是非常慢的，要命的是MinGW没有提供离线完整包下载，而自动包的安装的过程中不会一一重试，于是各种下载龟速甚至有ERROR发生。好在MinGW的安装路径留有一个cache目录，里面存放有所有下载下来的组件包且不会删除（即使卸载也会保留，如果需要可以删掉来节省空间）。那样的话可以直接将所有需要的组件包先放入cache目录然后运行安装包就行了，方便快捷。
cache目录的位置在：
C:\MinGW\var\cache\mingw-get\packages
你可能需要先建立它的所有父目录再放入所有的组件包。
【2012-05-02更新】所有组件包的网盘下载（包含MinGW安装包）：
http://115.com/file/dpn52jxw#mingw-get-inst-20120426.rar
http://dl.dbank.com/c06qouk24k
解压密码是www.swingworks.net
如果已经安装了MinGW但有组件下载失败，也可以按上述操作然后重新运行安装包。
安装步骤：
1. 下载自动安装包，我个人下载的是最新的mingw-get-inst-20101030.exe，以下均以此为例。
http://sourceforge.net/projects/mingw/files/Installer/mingw-get-inst/
2. 双击安装。Vista/Win7用户请右键用管理员身份安装。注意：请尽量装在默认的 C:\MinGW 下。不要问我为什么，这可以解决很多莫名其妙的错误。官网上的原话是[3]：
The recommended installation directory is C:\MinGW. Unless you are very sure you know what you are doing, you should not change this; in particular: never install MinGW into any directory which includes spaces in its absolute path name.
点Next
选择第一项可以大幅减少接下来的下载量。如果你已经下载了我提供的完整包，请选择第一项
选“同意”
上面说过了，这里强烈建议不要改动
选择程序菜单的位置，默认即可
除了最后一项MSYS System Builder建议都勾上。
（2011-06-21注：新版的安装包已经去除了这一选项）
点Install开始安装
这一步开始下载所需要的组件压缩包。（2012-05-02更新：）如果出现ERROR，请在完成后勾选”Display mingw-get log”查看log文件，然后逐一用mingw-get install或mingw-get upgrade命令修复。要快速修复所有下载失败的包，请看本文的开头灰色段落。
完成
3. 设置环境变量。在Path变量的末尾加一项 C:\MinGW\bin 。设置成功后可以在Win自带的cmd窗口执行许多非bash only程序，比如gcc，比如mingw-get。
4. 启动MSYS Shell。注：默认的home目录在 C:\MinGW\msys\1.0\home 或 C:\MinGW\msys\1.0\home\用户名 下
注意，如果在第2步下载MSYS失败会造成shell无法启动，此时建议先在第3步的基础上打开cmd窗口输入：>mingw-get install automake
如此可以重新安装 MSYS 并同时安装好 autoconf 和 automake 工具。
5. MSYS和cmd窗口都应该可以正常运行GNU命令了。
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PS: 在Win7的任务栏上创建图标
MinGW在Win7的任务栏上并不能通过普通的右键固定来放置图标（真不知道这帮人怎么设计的程序）。如果你希望在Win7的任务栏上放一个MSYS的图标可以这样做：
先打开MSYS，在任务栏上右键固定：
关闭MSYS，对图标点击右键，右击”sh”点属性：
在“快捷方式”选项卡中将“目标”改成 C:\MinGW\msys\1.0\msys.bat：
如果需要修改图标，可以点击“更改图标…”，选择 C:\MinGW\msys\1.0\msys.ico。重启explorer看到刷新。