按照以下步骤操作，没有遇到问题：
原文：http://www.cnblogs.com/iambobor/archive/2011/10/28/2227855.html
平台：XP,Code::Blocks 10.05(包含gcc 4.4.1),matlab 2010b
方式：C++调用matlab引擎
设置步骤：
（一）系统变量：path中添加MinGW\bin; MATLAB\runtime\win32;MATLAB\bin; MATLAB\bin\win32, 即MinGW的bin目录，matlab的bin和bin\win32目录，似乎我自己手动添加的就只是bin\win32这个目录，其他在软件安装的时候就已自动设置。
（二）获取静态链接库文件:libeng.lib, libmat.lib, libmex.lib, libmx.lib，由于matlab直接提供编译模板的编译器中并不包括windows下的gcc，所以不能如VC一般，直接在matlab下输入命令mex -seup然后按提示操作就行了，必须借助第三方工具gnumex来获取配置文件。当然，首先，你得下载gnumex，下载地址可自行google。安装完gnumex（gnumex需要安装？不需要，解压就OK了），打开matlab在窗口，将工作目录换到gnumex所在目录（cd
C:\gnumex），而后输入命令运行（gnumex），在弹出的软件窗口中，MinGw root directory填入相应目录，Generate mex dll or engine exe选择engine，最下面两个目录如你所愿就行了，然后按下Make options files就行了。
（三）Code::Blocks设置：建立工程之后，project->build options，在linker settings中添加进第二步所生成的四个lib文件（我事先已将它们拷入工程目录下的lib文件夹中），search directories中的compiler中添加MATLAB\extern\include目录、linker中添加lib所在目录lib，设置完成。
参考资料：http://hi.baidu.com/dreadnaught/blog/item/28f61faf4b48a5c97dd92a3f.html