完全复制亦即购买标的指数中的所有成份股票,并且按照每种成份股在标的指数中的权重确定买卖比例,从而达到复制指数的目的。*主要步骤:
*收集T日收盘价close,成份股权重weight,T日沪深300点位hs300;
*成份股权重计算:根据分级靠当方法,计算成分股流通股本,流通市值,
最终得到成份股权重weight;
*股票交易规则要求购买股票数量是100的整数倍,这里取法为:股票数量/100,
余数<50,则不卖。
data test; input stock $ close weight hs300; zh=300*hs300*weight; count=zh/close; a=100*int(count/100);b=mod(count,100); if b>50 then a+100; keep stock a; cards; 000001 14.07 0.007706 2326.67 000002 8.61 0.17892 2326.67 ........ ; run;