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比较常用的是重载Form的DefWndProc方法，例如截取鼠标按下的消息：

protected override void DefWndProc(ref Message m)
        {
            if ( m.Msg ==  0x0201 )
            {
                MessageBox.Show(m.Msg.ToString());
            }
            else
            {
                base.DefWndProc (ref m);
            }
        }

还可以通过另一种办法，使用IMessageFilter 接口：

public class MessageFilter : IMessageFilter 
    {
                public bool PreFilterMessage(ref Message m) 
               {
                        if (m.Msg == 0x0201) 
                       {
                                MessageBox.Show("WM_LBUTTONDOWN is: " + m.Msg);
                               return true;
                       }
                       return false;
        }

    }

然后使用Application.AddMessageFilter方法,例如:
private static MessageFilter msgFliter = new MessageFilter();
在Main方法中注册消息筛选器:
Application.AddMessageFilter(msgFliter);
如果要取消注册,可以调用Application.RemoveMessageFilter方法

在这里有一个Windows的MessageID的枚举,挺有用的,好几次都忘了地址,这次写在这里好好保存
Windows Message ID constants